金管會嚴重情境壓力測試結果出爐！「3家銀行、5家壽險」不合格

財經中心／彭淇昀報導

金管會11日公布今年度監理壓力測試結果，針對38家銀行在美國關稅政策等全球經濟挑戰下的資本風險承擔能力進行評估，所有受測銀行在基本情境下全數過關；不過在嚴峻情境下，有3家銀行未達標，必須提出資本改善方案。

在美國關稅政策等全球經濟挑戰充滿諸多不確定性因素下，為瞭解本國銀行在不利情境下之風險承擔能力，金管會要求38家本國銀行辦理「114年度監理壓力測試」，以113年底之資本適足性相關資料，在一致之壓力測試情境下計算其資本適足比率及槓桿比率之變動情形。

測試情境分為輕微情境與嚴重情境，測試因子包括我國及主要國家經濟成長率下滑、國內失業率上升與房價下跌，導致信用風險預期損失增加之情境，以及債券、股票、外匯和商品市場價格波動加劇導致之市場風險損失情境，並考量存放款利差縮減和手續費收入減少等對盈餘之影響；另在嚴重情境下對國內外經濟成長率及違約率、房價及股市下跌幅度等因子，適度提高壓力測試之加壓水準，以檢視銀行在美國關稅及金融市場不確定風險等不利情境下之承受能力。

金管會公布壓力測試結果，38家本國銀行在輕微情境下，平均普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率及槓桿比率分別為10.68%、11.85%、13.74%及6.05%；嚴重情境下則分別為9.41%、10.58%、12.35%及5.44%，均高於法定最低標準（上開四項比率應達7%、8.5%、10.5%及3%），顯示本國銀行在全球整體經濟景氣及金融環境發生變動時，仍具穩健之風險承擔能力及資本適足性。

對此，銀行局副局長王允中表示，此次壓力測試結果，有3家國銀在嚴重情境中沒有通過，須研提相關資本改善計劃。

金管會表示，本次測試顯示在壓力情境下，可能損失之增加將對銀行獲利產生一定程度之壓力，惟仍在銀行之可承受範圍。目前本國銀行整體備抵呆帳提列情形仍維持在較高水準及資本適足性仍屬穩健，金管會將持續注意銀行整體暴險之風險控管，並督促銀行持續提升資產品質及健全財務結構，以因應環境之變化，充實損失準備及承擔風險能力。

至於保險業壓力測試方面，保險局副局長蔡火炎說明，測試情境參考過往的死亡率、罹病率及巨災風險損失，推估在極端情形下可能對保險風險影響，並參考國內外金融市場波動情形，推估在極端情境下可能對市場風險影響幅度，以及產險業在面對氣候變遷所致的極端氣候環境下，對保險業清償能力的影響。

蔡火炎指出，有5家業者在市場風險部分未達標，主因為113年期初資本適足率不足、淨值較低，損失吸收能力比較不好，受到市場衝擊風險較高，後續會請其提出改善措施，補強脆弱之處和弱點，強化風險管理，並將相關風險評估報告提報董事會通過。